黄金对保险投资风险影响的度量——基于VaR模型的实证分析
发表时间：2019年1月7日 浏览：423次
张丽娟
摘要：保险投资是弥补承保损失和利差损,维持保险公司正常运营的有效手段。保险投资具有高风险性,应优化资本结构,实现保险投资风险收益的有效匹配。文章以2015-2017年数据,731个交易日的上证指数、上证基金指数、上证国债指数、一年期Shibor和现货黄金9995收盘价格为研究对象,运用VaR模型中方差-协方差法对保险投资风险进行测度,结果显示保险投资组合中加入黄金资产后,各项投资的成分VaR贡献率均降低,降低了投资组合的风险。
关键词：黄金; 保险投资; 实证分析; VaR模型;
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