连续复利错误面面观
发表时间：2019年1月9日 浏览：565次
高俊科
摘要：通常教材中讲述的连续复利在数学推导上,复利计算的构成上都是错误的,推导中用的公式在经济生活中是不存在的,普通的利率本身就是资金价值连续增长的结果,所谓连续复利并没有实现时间变量可取连续值的目的。这样的连续计算在b-s期权定价模型等公式中的解释和应用都是错误的,这也说明,1997年诺贝尔经济学奖评委会没有看到连续复利推导的错误。
关键词：利率; 复利; 连续复利; 连续计算; 错误;
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